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外汇市场上如何利用“均值分析” 做交易?

作者:www.d88.com发布时间:2019-06-29 12:58

  “均值”(mean value)的概念在金融市场上经常被用到,其另一种说法是“平均”(average),在外汇市场上,将均值概念运用到交易中也是非常有用的。合理地利用均值概念是非常重要的,无论是科学家、数学家还是数据分析师,他们通常利用均值来进行数据的分析和预测。本文将介绍在外汇交易中,如何利用均值进行分析决策。

  均值反映出的是一种市场“平均化”的力量,尤其是当参考数据量非常大的时候,“平均化”的力量将会非常明显,均值的作用也会越强。当你在看价格走势图表时,均值包含了市场所有参与者的想法和决策,它是市场所有参与者交易行为的综合反映,是市场买卖双方力量博弈的综合反映。

  举例来说明:有一个装有糖豆的玻璃罐子,人们要猜罐子里面有多少颗糖豆?每个人都会按自己的想法给出一个数字,也有人会乱猜,猜里面只有100多颗。。。最终,在160多个人里,只有4个人猜测的数字接近正确答案。

  有趣的事,虽然没有人给出的答案完全正确,但是如果把这些人猜测数字“平均化”一下,就十分接近正确答案。罐子里面有4510颗糖豆,而这些人猜测数字的均值是4514.98颗。误差仅有5颗,误差率为0.11%,这就是一个典型的显示“平均化”力量的例子。

  在YouTube上也有做过类似的实验,拿出一个装有糖豆的玻璃罐子,让网友猜里面有多少颗糖豆,网友只需在线上输入一个猜测的数字即可。在收集了众多网友的数据之后,最后的结果是,猜测数字的均值偏离实际值的范围在4%以内。当收集的答案足够多时,猜测的均值会更接近实际值。

  以上的实验正显示了,在群体数据量足够大的时候,“平均化”的力量就能充分展现出来。如果我们把人群中每一个个体的数据收集起来,进行平均化处理,那么最终得到的均值将十分接近实际值。

  交易本身就是一种数学游戏,它的背后潜藏的是数学逻辑。要想做好交易,你必须弄清楚交易中的概率和统计理念,通过挖掘各种数字规律,找出交易的成功之路。

  价格行为交易法就是通过发现那些反复出现的走势形态,来做出交易决策。在外汇交易市场上,无论什么时候,市场上都有大量的参与者,他们都希望从市场中获利,这些参与者之中,有一些被称为“聪明人”,例如:基金公司、大型交易公司、大型银行等等。市场的参与者都在不断地重复着自己的交易行为,正因如此,市场的价格才会走出那么多反复出现的型态,同时也帮助我们预测价格的走势。

  而与此同时,市场中的参与者容易产生群体性行为,他们认为均值体现了价格过去的均衡水平,而交易者在交易决策时是对未来预期的判断,若预期会涨,则会在均值水平买入,若预期会跌,则会在均值水平卖出,正是这种群体性行为,从而会影响汇价在均线处受支撑或受阻,由此市场便存在了这种规律,规律一旦形成,就会被后人认知、学习、传承,由此便产生了市场的“羊群效应“。

  “均值”概念的另一种应用就是风险管理,你对均值概念的理解深度会直接影响到你的交易水平。

  需强调一点,许多交易者甚至都不知道交易就是一种概率游戏,因而很多新手交易者都不重视资金管理和仓位控制。概率决定着你的交易决策,也决定着你的风险管理能力。

  均值和概率的结合运用在风险管理中表现为设立“风险回报比”,“风险回报比“就是平均每一笔订单亏损额和盈利额的比率。

  当你将每一笔订单的风险回报比设为1:3时,也就意味着,若你做100笔订单,每单都是1标准手,其中有75单是亏损的,25单时盈利的,那么这是刚刚盈亏平衡,不盈不亏。如果你只有66单是亏损的,其余34单是盈利的,那么就会盈利。

  实际上,每一笔订单的胜输概率都是50%,若我们能保证执行一个不错的风险回报比,保证平均每笔订单的盈利都大于亏损,那么最终才有可能是盈利的。

  外汇交易是一场数学游戏,均值和概率是这场游戏的基本数学理念,如果你运用好了,对你的交易将有莫大(博客微博)的好处。

  在你的交易软件上有很多技术指标,你可以从中任意选择应用到你的图表中,如下图:

  很多交易者都喜欢用技术指标辅助交易,但是,他们往往只关注如何利用指标寻找好的交易机会,而不太会在意这些技术指标到底是如何发挥作用的?其背后的原理到底是怎样的?

  我对大部分指标都有过深刻的认知,我剖析这些指标的形成原理,我可以毫不隐晦地告诉你,我们平常所见的大部分指标都只是价格行为和均值概念结合的产物。

  确实是这样的,技术指标都是利用蜡烛图本身的最高点、最低点、收盘价通过某种平均化的公式计算出来的,如随机指标、ADX指标、CCI指标等。ADX指标(平均趋向指标)就是对数据进行多次平均化后的结果,ADX指标指示的不是趋势的方向,而是趋势的强度,数值越高则说明趋势越强。如下图:

  有一些自定义的指标实际上是多种指标组合而成的混合指标。很多指标有明显的滞后性,指标的计算的公式越复杂,往往数据被平均化的次数越多,滞后性就越突出,混合指标就存在严重滞后的问题。

  当你比较各个指标之间的差异时,你会发现他们的形成原理都差不多,都是在价格数据的基本上通过数学公式平均化计算而来,因而,你也会发现,许多指标的用途都是一样,只是呈现的方式存在一点差异而已。正因指标都是在价格数据基础上计算而来的,所以其滞后性也是最大的弊端。

  有些指标在某些特定的情况下可能非常有效,但有时就完全失效,从而给交易者造成大量的误导性进场信号。

  在我刚开始做交易时,我喜欢用大量的技术指标,我也花了很多时间去研究各种技术指标。但我最终发现,在各种指标中,只有移动均线是最有用的。这一观点在整个交易领域也是被认可的。我也发现许多交易者都在图表上加上了移动均线的指数移动均线(EMA)。

  我花了很多时间研究20EMA,我还在价格走势图表中加入了10EMA,这样形成了一条”快”EMA和一条”慢”EMA。如下图:

  20EMA和10EMA两个指标的组合足以反映价格的变化趋势,但它并不是很有效,因为它也会经常发出错误的交易信号。

  这就是“均值分析法“,是利用均值来研究价格行为的方法。我可以通过均值来判断价格行为的很多信息:

  下图中的例子展示的就是如何利用均值理念进行市场分析。图中的价格走势震荡,没有明确的方向,这时利用均线也无法判断市场趋势方向,但可以发现一点,价格会一直围绕在均线上下波动,这就是“均值回归“,当价格偏离均线程度越高时,就越有可能向均线方向移动。

  再来看另一种情况,当价格走势逐渐稳定下来,市场趋势变得明显,你会发现均线也反映出了市场方向。如下图:市场趋势明显下行,均线也呈下行态势,均线逐渐变陡,说明下行动力在不断增强,另外还可看出,均线已经成为了价格走势的一个动态阻力位,一直压制价格下行,这也表明下行趋势稳定性比较好。

  均值分析法是运用“平均化”的理念来帮助交易者避开市场噪音,快速推断市场的传递出来的信息,从而做出明智的交易决策。

  均值分析法简单好用,而且能过滤掉很多市场“噪音”,目前,已经有很多交易者都在交易中利用均值分析法进行交易,再配合良好的资金管理、风险控制和心态,交易制胜并非难事。

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